結論 Java のそれなどと同じようにやれば良い
スクリーンショットが多くてわかりやすかった Q&A Intellij Idea : view test coverage on a maven project - Stack Overflow
Cmd + Shift + A したときのコマンドパレットに Show Code Coverage Data というものがあり、これを開くとあたかもファイルを追加できそうにも見えるが go test -cover したときの結果を使うことはできないっぽい。
JetBrains 系エディタを通してカバレッジ計測した結果を表示するよ、というものみたい。